五因子资产定价模型及实证应用

作者：高春亭

2018.7.1 出版

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主编推荐语

深入探讨了我国金融市场的运行规律。

内容简介

金融市场是一个充满活力的市场，对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。本书首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS 检验和Fama-MacBeth 两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后，将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs 长期表现、基金绩效表现等多个方面，探讨了我国金融市场的运行规律。

出版方

社会科学文献出版社