主编推荐语
本书深入浅出地介绍了金融随机数学的基础知识。
内容简介
全书共分为13章： 第1章与第2章介绍测度空间与概率空间、条件期望及Jensen不等式等基础知识； 第3章到第7章介绍随机过程的相关知识，包括布朗运动、泊松过程、马尔可夫过程、鞅等； 第8章到第11章主要介绍随机积分、伊藤公式与Girsanov定理、随机微分方程、随机控制基础等内容； 第12章和第13章分别介绍离散时间的期权定价理论和连续时间的期权定价理论。 本书适合作为财经类院校数学、统计学、数理经济、金融工程等专业的研究生或高年级本科生教材，也可供经济、金融等行业的从业人员阅读参考。
出版方
机械工业出版社